| 電子報第五十七期>PRM(Professional Risk Manager 國際風險管理師)證照及考試相關資訊介紹 |
PRM(Professional Risk Manager
國際風險管理師)證照及考試相關資訊介紹
林景春博士（大中華風險管理認證培訓中心執行長）
黃柏翔先生（大中華風險管理認證培訓中心研發部主任）
《摘錄自PRM(Professional Risk Manager國際風險管理師)證照及考試相關資訊介紹專題演講簡報檔》
背景緣由
美國PRMIA：由SunGard，Reuters，Standard & Poor、Algorithmic等全球著名的風險管理機構共同發起的非營利組織。
•在次貸發生後，中國對於風險管理與國外接軌部分目前聯合美國PRMIA(國際風險管理師協會)，香港(理工大學，香港大學理學會與精算學會)，以及台灣認證中心建立大中華的風險認證制度。
•PRMIA中國認證中心由國務院隸屬的社科院、中國人民銀行、世界銀行，中國証監會、中國銀監會、中國保監會等三會，中國建銀投資、中國郵政儲蓄銀行、中國保險學會，學校方面有北京大學、中央財經大學、人民大學、對外經濟貿易大學、南開大學等官、產、學等多方協力組成。
•目標：
1、廣泛建立地區分會，構建大中華與國際風險管理專業人士交流平臺
2、提供各金融機構與個人風險教育培訓
3、推出中國金融風險管理專業報告及系列出版物
4、建立兩岸風險管理實務交流，美國與大中華(台灣、中國、香港)等課程認證、學程認證大中華風險管理認證培訓中心(www.gcprm.com)
•大中華風險管理認證培訓中心是PRMIA與中國認證中心唯一授權台灣的中文化資格認證和培訓管理機構，在兩岸大中華地區推廣國際領先的風險管理知識理論和實踐經驗。
•本中心是會員制的金融風險管理專業組織，其宗旨在建立金融專業資格認證、制定並推行風險教育與風險管理之最高標準和最佳實踐。透過教育培訓、專業會議研討、網路學習、線上教學等方式，迅速有效輔導學員通過專業資格認證，建立金融人才學習交流就業平臺。
•本中心結合台灣大學、政治大學、台北大學、淡江大學、銘傳大學、東吳大學、實踐大學北高校區、輔仁大學、東海大學與逢甲大學等各大學|校系所，研究推廣機構展開風險基礎教育培養，並廣設PRMIA獎學金獎勵優秀風險研究教育專業人員與學員。什麼是PRM/APRM中文化？
•2009年5月，PRMIA正式啟動PRM認證以及APRM（AssociatePRM）認證的中文化項目。該專案特許在中國進行PRM中文及APRM中文考試，通過考試者可由PRMIA授予中文及英文雙證書。這一舉措的更大意義在於顛覆那種認為英文考試比中文考試更加權威的傳統思想。
•另外，為求嚴謹，PRM/APRM中文化考試體系的教材及考試除語言為中文外，其他諸如教材內容、考試結構、形式等均與全球PRM英文考試體系一致，因此中、英文證照皆具權威效力。PRM/APRM中文化考試-要求
PRMIA中國認證中心是PRMIA在中國唯一授權的資格認證機構，致力於本土化認證和培訓管理，資格認證(在校生)或培訓(機構一般生)通過後，才具有參與培訓職業證書考試的資格與權利。
--資格認證--
自學教育要求：APRM不少於150標準學時(9學分)，PRM不少於400標准學時(27學分)，並提交相關證明文件。
台灣現有大專院校課程PRM/APRM學分認證制、學程認證制。
--培訓管理--
培訓教育要求：APRM不少於72標準學時，PRM不少於200標準學時，並提交相關培訓證明文件。
大學財務工程中心 台灣普瑞明專班 認證制。APRM中文化考試
APRM是國際風險管理認證的起始級別，在全面風險管理的架構下，APRM的考試內容根據中國國情，加入了特別針對中國風險管理行業的相關知識。APRM在中國實行中文考試，通過考試獲得國際認可，由PRMIA頒發中英文職業資格證書，持有者終生享有該資格。
•專業從業人員：證券營業員、證券交易員、投資銀行業務主管與商業銀行理財專員、投信公司交易員、資產管理專員、期貨交易員、保險業務員、各大型企業集團業務專員等需要了解與管理風險，且須快速了解中國市場的從業人員。
•大專院校生：期望將來從事金融方面工作的人…
APRM助理風險管理師考試範圍：
•風險管理精要
•中國金融風險管理實踐PRM中文化考試
PRM是國際風險管理認證的較高級別，被世界一流教育機構和全球知名企業公認為風險管理從業資質的頂級標準。PRM在中國實行中文考試，通過考試獲得國際認可，由PRMIA頒發中英文職業資格證書，持有者終生享有該資格。
•專業從業人員：證券程式交易員、投資銀行商品設計專員、投資銀行業務與併購主管、商業銀行信用貸款經理/主管、投信研究員、基金經理人、資產管理經理人、期貨操盤者、保單設計從業人員、各大型企業集團風險管理的從業人員(以精算控管各種市場、不同部位風險為主，適合從事交易且須掌握風險人才，如程式交易員、基金經理人與企業避險與風控人員)。
•從事風險管理研究與教學人員
•大專院校生；期望將來從事風險管理方面工作的人。PRM考試範圍：
•風險管理金融理論、工具和市場
•風險管理的數學原理
•風險管理運用
•案例研究、事件分析和其他
茲就各考試範圍之相關內容列出如下表：
PRM Level 1：金融理論、金融工具與市場
1.風險簡介與避險
2.投資組合數學工具
3.銀行風險性資產與資本配置
4.資本資產定價模式與多變量模型
5.資本結構評價:MM資本結構理論
6.利率期間結構探討
7.期貨與遠期合約的介紹與評價
8.期貨與選擇權介紹與評價
9.債券介紹與評價
10.浮動利率介紹與評價
11.期貨與遠期合約在風險控管中的運用
12.交換合約的介紹與評價
13.期貨與選擇權在風險控管中的運用
14.信用衍生性商品的介紹
15.上下界選擇權與交換選擇權的評價
16.資本市場風險計價
17.貨幣市場風險計價
18.貨幣市場風險計價
19.外匯市場風險計價
20.股票市場風險計價
21.期貨市場風險計價
22.商品市場風險計價
23.能源市場風險計價
PRM Level 2：風險計量的數學基礎
1.數學工具的介紹
2.統計工具介紹
3.微積分原理
4.線性代數與矩陣計算
5.機率論
6.數理統計學
7.迴歸分析
8.財務數值方法的應用
PRM Level 3：風險管理實務
1.存續期間與債券凸性計算
2.淨現值(NPV計算)與債券敏感度分析
3.不同商品與投資組合的避險參數
4.隱含波動度的計算與波動度微笑曲線的介紹
5.不同方式的風險值計算
6.投資組合下的風險值計算
7.利用蒙地卡羅與歷史法計算風險值
8.停損、計算風險與風險值控制市場風險介紹
9.非量化風險的介紹
10.風險調整資本收益的計算與經濟資本配置
11.作業風險介紹
12.信用風險介紹
13.信用風險計算-精算法
14.風險、違約損失率(LGD)與期望損失計算
15.信評機構評分基礎
16.清算風險和淨額清算系統計算
17.邊際機率與累積機率計算
18.信用轉換矩陣、聯合轉換矩陣和相關性計算
19.回收率分佩與計算
20.Metron與KMV模型
21.風險調整後資本收益率計算和經濟資本配置
PRM Level 4：案例研究
1.霸菱銀行
2.德國金屬公司原油期貨案例
3.長期資本管理公司（LTCM）
4.世界通訊（WorldCom）詐欺案
5.里昂信貸銀行虧損教訓
6.美國信孚銀行破產案
7.日本大和銀行債券投資舞弊案
8.伊利諾伊大陸國民銀行倒閉案
9.橘郡衍生性商品破產案
10.美國儲貸危機
11.德國柏林銀行破產案(不動產投資風險)
12.2001年加州能源危機
13.反洗錢案例：裏格斯銀行
14.澳大利亞國民銀行外匯選擇權損失案
14.國際風險管理師協會（PRMIA）權威案例、操守與道德
15.國際風險管理師協會（PRMIA）次要規定
APRM/PRM考試安排
•APRM考《風險管理精要》和《中國金融風險管理實踐》兩科，每科90道單項選擇題，時間均為3小時，報名考試費為11,000台幣，在校生6,000台幣。
•PRM考4科：
Ⅰ、金融理論，金融工具和金融市場（36題，120分鐘）
Ⅱ、風險計量的數學基礎（24題，120分鐘）
Ⅲ、風險管理實務（36題，90分鐘）
Ⅳ、案例研究（24題，60分鐘）
PRM考試形式為先考科目Ⅱ，以後每月舉行一次考試，每次考試一個科目，科目考試順序為：科目Ⅱ→科目Ⅰ→科目Ⅲ→科目Ⅳ。
每門考試有效期為2年。報名考試費為每科6,000元台幣(在校生亦有優惠)PRM/APRM中文化考試與考場優勢
•PRMIA首度授權台灣普瑞明、北京、上海等大中華認證培訓中心，於2010年舉辦APRM與PRM中文考試；成為第一個國際證照中文化的培訓和測驗。
•本次考試在台北設有考場，台灣考生將可同時取得國際與大陸認可風險管理師雙證照，毋須舟車勞頓奔走兩岸，節省高額食宿機票成本，避免請假曠日廢時。
•APRM與PRM為全球金融風險管理領域唯一具有兩級認證的考試，可以滿足不同職位和工作的需求，更有利於金融風險管理人才專業的提升。通過APRM或PRM考試後，將獲得由國際風險管理師協會簽發的中英文版雙證書，全球皆認可。
•此次考試不僅解除了困擾華人的語言障礙，更彰顯大中華的金融風險管理體系正逐步與世界接軌，讓華人金融人才有機會問鼎國際金融寶座。
•有別於其他中國認可之會計師、理財規劃師、保險代理人等證照，須到大陸參加考試；PRM/APRM在台北設有考場。
•有別於FRM、CFA、CPA英文考試，PRM/APRM為PRMIA首度規劃大中華中文化考試環境。
•有別於前述專業考試只能獲得單一英文或中文證照，PRM/APRM同時頒發中英文雙證書。
•APRM/PRM成本最低，科目較少，且能學以致用。